Attraverso le attività di seguito riportate il nostro Team Attuariale si impegna a fornire solutions chiare e semplici da applicare e, soprattutto, mirate a risolvere i problemi con il minor impiego possibile di risorse.
Attività di consulenza e outsourcing:
- Funzione Attuariale;
- Attività di Risk Management e/o di supporto al Risk Manager;
- Profit Test Stocastico in ottica di Solvency II;
- Certificazione del Data Quality utilizzato per il calcolo delle riserve tecniche;
- Calcolo delle Technical Provisions nelle due componenti Best Estimate Liability (BEL) e Risk Margin SII;
- Attività di supporto alle funzioni di Risk Management per il controllo e la verifica delle riserve tecniche (BEL) e nell’interazione con altre Funzioni Aziendali;
- Sviluppo di software e di pacchetti applicativi personalizzati e compliant ai principali requisiti Solvency II;
- Costruzione di basi tecniche ad hoc per il pricing e la riservazione;
- Supporto e coordinamento per la migrazione di portafogli vita da un sistema di gestione ad un altro;
- Supporto alla definizione e alla costruzione dei prodotti vita, dal pricing alla redazione della documentazione contrattuale;
- Formazione attuariale e finanziaria per il top management e/o organo amministrativo;
- Produzione di report periodici personalizzati con view del mercato e dei prodotti commercializzati dai maggiori competitors;
- Outsourcing di attuari qualificati su progetti mirati e/o per attività ricorrenti;
- Sviluppo, implementazione e test degli algoritmi di calcolo per la determinazione delle grandezze attuariali (premio, capitale, valore di riscatto, riserve, etc.).
Attività a carattere istituzionale:
- Funzione di Attuario Incaricato Vita;
- Funzione di Attuario Incaricato dalla Società di Revisione (Attuario Revisore);
- Collaborazione con le funzioni aziendali dedicate;
- Funzione di responsabile di fondi pensione aperti;
- Funzione di responsabile di PIP;
- Funzione di Organismo di Sorveglianza di Fondi Pensione Aperti.
Attività inerenti Solvency II:
- Redazione delle relazioni sulla valutazione prospettica dei rischi come previsto dalla Lettera IVASS al mercato del 15 aprile 2014, nonché in tutte le altre fasi di reporting;
- Sviluppo di modelli di calcolo per la determinazione delle riserve tecniche calcolate con metodi stocastici (Best estimate + Risk Margin), del SCR e del MSCR;
- Validazione metodologica di modelli interni, full e partial model;
- Generazione di procedure per gli stress test;
- Generazione e compilazione dei Quantitative Reporting Template (QRTs);
- Applicativi di calcolo per la verifica delle BEL, SCR e MCR a supporto delle funzioni di audit e di risk management;
- Outsourcing di consulenti qualificati per lo sviluppo di modelli in Prophet, Moses, etc.